Простийпошук |
Розширенийпошук |
Покажчики
|
Професійний пошук |
Рубрикатор НБУВ |
Розподілений пошук |
Бази даних
Наукова періодика України - результати пошуку
Книжкові видання та компакт-дискиЖурнали та продовжувані виданняАвтореферати дисертаційРеферативна база данихНаукова періодика УкраїниТематичний навігаторАвторитетний файл імен осіб
 |
Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер "Mozilla Firefox" |
|
|
Повнотекстовий пошук
| Знайдено в інших БД: | Книжкові видання та компакт-диски (1) | Реферативна база даних (21) |
Список видань за алфавітом назв: Авторський покажчик Покажчик назв публікацій  |
Пошуковий запит: (<.>A=Норкин Б$<.>) | |||
|
Загальна кількість знайдених документів : 17 Представлено документи з 1 до 17 |
|||
| 1. | 
Норкин Б. В. Математические модели оптимизации страхового дела [Електронний ресурс] / Б. В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. - 2011. - Т. 47, № 1. - С. 128-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2011_47_1_13 Розглянуто новий підхід до наближеної оптимізації страхового бізнесу, що полягає в оптимізації чистого прибутку (дивідендів) компанії у разі обмеження на ймовірність розорення. Ймовірність замінюється на її експоненційну оцінку зверху. Це дозволяє виключити складне ймовірнісне обмеження і декомпозувати задачу за окремими напрямками бізнесу. Таким способом наближено розв'язання задачі оптимізації тарифів, страхового портфеля, договорів перестрахування та оперативного керування компанією. | ||
| 2. | 
Норкин Б. В. Оптимизация работы страховой компании с помощью параллельного имитационного моделирования на графических процессорах [Електронний ресурс] / Б. В. Норкин // Теорія оптимальних рішень. - 2013. - Вип. 2013. - С. 35-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tor_2013_2013_8 Представлена агрегированная имитационная модель страховой компании, базирующаяся на реальной финансовой отчетности. Модель включена в систему параллельного имитационного моделирования, использующую графический ускоритель для проведения расчетов (NVIDIA CUDA). Система реализует идеологию динамического финансового анализа. Она позволяет прогнозировать будущие результаты работы компании в зависимости от параметров управления. | ||
| 3. | 
Норкин Б. В. О вероятности разорения управляемого процесса авторегрессии [Електронний ресурс] / Б. В. Норкин // Компьютерная математика. - 2011. - Вып. 2. - С. 142-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Koma_2011_2_19 | ||
| 4. |
Норкин Б. В. Использование графических процессоров для оценки параметров работы страховой компании [Електронний ресурс] / Б. В. Норкин // Компьютерная математика. - 2012. - Вып. 2. - С. 107-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Koma_2012_2_15 Рассмотрены проблемы выполнения актуарных вычислений на графических ускорителях (GPU). Для оценки параметров работы страховой компании, таких как вероятность разорения, проведена реализация метода Монте-Карло на GPU. Это позволило получать достаточно точные оценки в реальном времени. Представлены результаты численных экспериментов на разработанной системе актуарного моделирования RMS 0.1, использующей GPU с архитектурой NVIDIA CUDA 4.2. | ||
| 5. |
Норкин Б. В. Об идентификации моделей динамического финансового анализа страховой компании [Електронний ресурс] / Б. В. Норкин // Компьютерная математика. - 2013. - Вып. 2. - С. 24-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Koma_2013_2_4 Рассмотрены вопросы идентификации параметров процесса риска, моделирующего динамику капитала страховой компании. Трудность состоит в том, что моменты прихода отдельных требований и их величины являются внутренней информацией компании. Предложена регрессионная модель страховых выплат, связывающая выплаты с премиями и учитывающая задержки выплат. Проведена идентификация модели на реальных данных квартальной отчетности. Показано, что задержки выплат существенно влияют на вероятность разорения компании. | ||
| 6. |
Норкин Б. В. О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании [Електронний ресурс] / Б. В. Норкин // Компьютерная математика. - 2014. - Вып. 1. - С. 131-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Koma_2014_1_17 Исследована двухкритериальная задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании с критериями доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и Парето-оптимального множества задачи применяется метод динамического программирования. Парето-оптимальное множество аппроксимируется с помощью барьерно-пропорциональных стратегий управления. | ||
| 7. |
Норкин Б. В. Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании [Електронний ресурс] / Б. В. Норкин // Теорія оптимальних рішень. - 2010. - № 9. - С. 33-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tor_2010_9_6 Изучена проблема вычисления вероятности разорения страховой компании на конечной интервазе времени. С одной стороны, эта вероятность может быть оценена с помощью метода статистических испытаний (МСИ). С другой стороны, вероятность разорения как функция начального капитала и временного интерваза удовлетворяет линейному интегральному уравнению (с граничным условием на бесконечности), которое решается методом последовательных приближений (МПП). Проведено сравнение эффективности параллельных версий МСИ и МПП, реализованных на кластере из нескольких персональных компьютеров, каждый из которых имеет по 2 или 4 вычислительных ядра (всего до 20 ядер). | ||
| 8. | 
Норкин Б. В. Об актуарных вычислениях с использованием графических процессоров [Електронний ресурс] / Б. В. Норкин // Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Іформатика, управління та обчислювальна техніка. - 2012. - Вип. 56. - С. 113-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpi_iuot_2012_56_17 Рассмотрены проблемы выполнения актуарных вычислений на графических ускорителях. Оценка вероятности разорения и других показателей функционирования страховой компании может быть проведена методом статистического моделирования Монте-Карло. Во многих случаях это единственно применимый метод. В связи с тем, что вероятность разорения достаточно мала, для достижения приемлемой точности может потребоваться астрономическое число испытаний. Распараллеливаемость метода Монте-Карло делает возможным проведение расчетов на графическом ускорителе. Это позволяет получить достаточно точный результат за разумное время. Представлены результаты численных экспериментов на разработанной системе актуарного моделирования RMS 0.1, использующей GPU с архитектурой NVIDIA CUDA 4.2. | ||
| 9. |
Норкин Б. В. О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска [Електронний ресурс] / Б. В. Норкин // Теорія оптимальних рішень. - 2003. - № 2. - С. 10-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tor_2003_2_4 | ||
| 10. | 
Норкин Б. В. Об аппроксимации задач векторной оптимизации [Електронний ресурс] / Б. В. Норкин // Кибернетика и вычислительная техника. - 2015. - Вып. 179. - С. 35-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kivt_2015_179_4 | ||
| 11. |
Норкин Б. В. Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша [Електронний ресурс] / Б. В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. - 2014. - Т. 50, № 5. - С. 139-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2014_50_5_16 Исследована задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании в дискретном времени с общей липшицевой функцией выигрыша, включающей индикаторы доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и оценки показателей функционирования компании обоснован метод динамического программирования. Получены оценки скорости сходимости метода последовательных приближений для нахождения, вообще говоря, неограниченных функций Веллмана. Парето-оптимальное множество задачи численно аппроксимируется с помощью барьерно-пропорциональных стратегий управления. | ||
| 12. |
Норкин Б. В. Стохастический метод последовательных приближений для оценки риска неплатежеспособности страховой компании [Електронний ресурс] / Б. В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. - 2008. - Т. 44, № 6. - С. 116-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2008_44_6_14 Досліджено стохастичний метод послідовних наближень для розв'язання задач оцінки ризику, зокрема для оцінки ризику неплатоспроможності страхової компанії, які зводяться до розв'язання інтегрального рівняння відновлення. Інтеграли в рівнянні оцінюються наближено, наприклад за допомогою методу Монте-Карло. Доведено рівномірну збіжність ітерацій методу до розв'язку рівняння (з ймовірністю одиниця). Результати проілюстровано числовими розрахунками. | ||
| 13. |
Норкин Б. В. О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени [Електронний ресурс] / Б. В. Норкин // Теорія оптимальних рішень. - 2014. - № 2014. - С. 55-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tor_2014_2014_9 Исследована двухкритериальная задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании с показателями доходности и риска. Эволюция капитала компании моделируется стохастическим процессом риска в дискретном времени с вычитанием дивидендов. В качестве показателя доходности используются средние суммарные дисконтированные дивиденды, а в качестве показателя риска - заемный капитал, необходимый для предотвращения разорения, а также вероятность достижения отрицательных значений капитала. Задача сводится к однокритериальной с помощью штрафных функций риска. Для нахождения оптимальных управлений обоснован метод динамического программирования. Уравнения оптимальности Беллмана решаются с помощью метода последовательных приближений, который в рассматриваемом случае имеет экспоненциальную скорость равномерной сходимости. | ||
| 14. |
Норкин Б. В. О сходимости локально Парето-оптимального поиска [Електронний ресурс] / Б. В. Норкин // Теорія оптимальних рішень. - 2015. - № 2015. - С. 52-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tor_2015_2015_10 | ||
| 15. |
Норкин В. И. Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей [Електронний ресурс] / В. И. Норкин, И. Г. Магденко, Б. В. Норкин // Теорія оптимальних рішень. - 2016. - № 2016. - С. 114-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tor_2016_2016_17 Построена модель эволюции капитала страховой компании в виде марковской цепи с большим количеством (десятки тысяч) состояний. Для построения матрицы переходных вероятностей используется квартальная или годовая статистика прихода премий и выплат компании. Эта статистика учитывает корреляцию премий и выплат. Метод марковских цепей позволяет эффективно вычислять не только вероятность разорения страховой компании как функцию времени, но и наглядно прослеживать эволюцию распределения капитала с течением времени. | ||
| 16. |
Ермольев Ю. М. Стохастические оптимизационные модели страховой математики [Електронний ресурс] / Ю. М. Ермольев, В. И. Норкин, Б. В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. - 2020. - Т. 56, № 1. - С. 70–81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2020_56_1_9 Дан обзор стохастических оптимизационных моделей страховой математики и методов их решения на основе методологии многокритериального стохастического программирования и оптимального управления. Эволюция капитала страховой компании рассматривается в дискретном времени. Основными случайными параметрами моделей являются уровни страховых выплат, т.е. отношения оплаченных страховых требований к соответствующим премиям за единицу времени. Переменные оптимизации - структура страхового портфеля (структура валовой премии) и размер дивидендов. Критериями эффективности являются показатели доходности страхового бизнеса, а показателями риска - вероятность разорения и капитал, необходимый для предотвращения разорения. Цель оптимизации - поиск парето-оптимальных решений. Предложены методы нахождения этих решений.Дан обзор стохастических оптимизационных моделей страховой математики и методов их решения на основе методологии многокритериального стохастического программирования и оптимального управления. Эволюция капитала страховой компании рассматривается в дискретном времени. Основными случайными параметрами моделей являются уровни страховых выплат, т.е. отношения оплаченных страховых требований к соответствующим премиям за единицу времени. Переменные оптимизации - структура страхового портфеля (структура валовой премии) и размер дивидендов. Критериями эффективности являются показатели доходности страхового бизнеса, а показателями риска - вероятность разорения и капитал, необходимый для предотвращения разорения. Цель оптимизации - поиск парето-оптимальных решений. Предложены методы нахождения этих решений. | ||
| 17. |
Норкин Б. В. Системный имитационный анализ и оптимизация страхового бизнеса [Електронний ресурс] / Б. В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. - 2014. - Т. 50, № 2. - С. 112-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2014_50_2_12 Рассмотрены задачи вычислительной актуарной математики, динамического финансового анализа, оптимизации страхового бизнеса и возможность их решения с помощью параллельных вычислений на графических ускорителях. Оценка вероятности разорения и других показателей функционирования страховой компании выполняется методом статистического моделирования Монте-Карло. Во многих случаях это единственно применимый метод. Поскольку вероятность разорения достаточно мала, для достижения приемлемой точности оценок может потребоваться астрономическое число стохастических экспериментов. Параллелизация метода Монте-Карло и использование графических ускорителей позволяют получить достаточно точный результат за приемлемое время. Представлены результаты численных экспериментов на разработанной системе актуарного моделирования, позволяющей использовать графический ускоритель, поддерживающий технологию Nvidia CUDA 1.3 и выше. | ||
Попередній перегляд: 
Реферативна БД
 |
| Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів |
 Пам`ятка користувача |